Eviews应用时间序列分析实验手册范本

应用时间序列分析 实验手册

目

录

目 录............................................................................... 2

第二章 时间序列的预处理 .................................................... 3

一、二、第三章一、二、三、四、第四章一、二、三、第五章一、二、三、平稳性检验 .............................................................. 3 纯随机性检验........................................................... 9 平稳时间序列建模实验教程 ...................................... 10

模型识别 ............................................................... 10 模型参数估计（如何判断拟合的模型以及结果写法） .... 14模型的显著性检验 .................................................. 17 模型优化 ............................................................... 18 非平稳时间序列的确定性分析 ................................... 19

趋势分析 ............................................................... 19 季节效应分析......................................................... 34 综合分析 ............................................................... 38 非平稳序列的随机分析 ............................................ 44

差分法提取确定性信息 ............................................ 44 ARIMA 模型 .......................................................... 58 季节模型 ............................................................... 64

第二章 时间序列的预处理一、平稳性检验

时序图检验和自相关图检验 （一）时序图检验

根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列始 终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征 例 2.1

检验 1964 年——1999 年中国纱年产量序列的平稳性

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图 1：打开外来数据