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第八篇心理素质测评及专业考试
第二章专业考试
第一节2011年银监会专业考试（笔试+面试）真题
汇总
一、客观题
1、什么是帕累托最优；
【参考答案】帕累托最优是指资源分配的一种理想状态，即假定固有的一群人和可分配的资源，从一种分配状态到另一种状态的变化中，在没有使任何人境况变坏的前提下，也不可能再使某些人的处境变好。换句话说，就是不可能再改善某些人的境况，而不使任何其他人受损。
2、凯恩斯货币需求理论与弗里德曼货币需求理论的区别；【参考答案】两种需求理论的区别主要有以下几点：（1）产生的背景及政策效应不同。
凯恩斯的宏观经济理论是在经济大萧条的背景下问世的，当时整个资本主义经济有效需求不足，即大量的生产能力被迫闲置。在时间长度可观的短期内，需求上升不会导致价格上升。在凯恩斯的前提假设中，注重短期分析，意在解决\有效需求不足\问题。这与20世纪20～30年代的现实是有密切关系的。当时的大萧条是在买方市场条件下发生的，凯恩斯的分析说明，经济增长的发动机是有效需求，经济萧条的罪魁也是有效需求。有效需求上升，经济就增长，有效需求不足，经济就衰退。在后一种情况下，产量下降了，但生产能力(机器设备等等)依然存在。凯恩斯主张国家动用扩张性经济政策拉动有效需求，从而在价格不变的情况下扩大需求，提高产量。由于价格不变，整个国家的国民收入得到提高，经济得到发展。20世纪50年代后通货膨胀问题成为了制约资本主义国家发展的主要障碍。到70年代，简单的通货膨胀又变成了更为复杂的\滞胀\。弗里德曼的思想就是在这种经济环境下产生的。弗里德曼认为，如要控制通货膨胀，实现经济的稳定增长，就必须实行\单一规则\的货币政策，即将货币供应量作为唯一的政策工具，并制定货币供应量增长的数量法则(如美国应执行每年4%～5%的固定增长率)，使货币增长率同预期的经济增长率保持一致。（2）前提假设的不同。
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①凯恩斯的\流动性偏好\理论属于短期分析，假设价格水平不变。而弗里德曼的理论是从长期来分析，考虑到了价格因素对货币需求的影响。并且考虑到了人们的价格预期对经济发展及货币需求的影响。
②货币层次的不同。凯恩斯将货币定义在M1的层次上，包括流通中的现金和活期存款。即认为货币是没有收益的。突出了货币的交易手段职能。而弗里德曼把货币的层次定义在M2层次，将定期存款也包含在内，突出了货币的交易手段职能和贮藏职能。（3）影响货币需求的因素不同。
凯恩斯将货币需求归咎为交易需求和投机需求两个方面。其中交易需求由收入水平决定，跟收入成正比。投机需求跟利率有关，跟利率的变动成反比。
而弗里德曼将影响货币需求的因素归为以下几个方面：包括，价格指数，债券的预期名义收益率，股票的预期名义收益率，预期价格变动率，人力财富在总财富中的比例，恒久收入等。可以说弗里德曼的理论更加全面，更加接近于经济发展的现实，因此对经济有更好的指导意义。
（4）相对于凯恩斯，弗里德曼更加注重实证检验，使货币理论向更可操作的货币政策靠拢。
3、存贷比
【参考答案】所谓存贷比（Loan-to-depositRatio），顾名思义是指商业银行贷款总额除以存款总额的比值，即银行贷款总额/存款总额。从银行盈利的角度讲，存贷比越高越好，因为存款是要付息的，即所谓的资金成本，如果一家银行的存款很多，贷款很少，就意味着它成本高，而收入少，银行的、盈利能力就较差。
4、VAR属于什么风险
【参考答案】VAR方法(ValueatRisk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。VAR(ValueatRisk)按字面解释就是“在险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
5、逆周期监管
【参考答案】逆周期监管理论认为，周期性会导致商业银行在经济上行时期大量放贷积聚风险，助推经济泡沫，经济下行时期引发信贷紧缩，从而扩大宏观经济在经济周期不同阶段的波动幅度，并最终加剧金融体制风险。
6、信用风险的特征
【参考答案】信用风险有四个主要特征：（1）客观性，不以人的意志为转移；
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（2）传染性，一个或少数信用主体经营困难或破产就会导致信用链条的中断和整个信用秩序的紊乱；
（3）可控性，其风险可以通过控制降到最低；（4）周期性，信用扩张与收缩交替出现。
7、商业银行向中央银行的借款包括哪几种形式
【参考答案】商业银行向中央银行借款（即中央银行贷款）是指中央银行动用基础货币向商业银行以多种方式融通资金的总称。主要包括再贷款和再贴现两种形式。
8、资本充足率的要求
【参考答案】目前银监会要求中小银行的最低资本充足率为10%，而对大型银行的最低资本充足率要求为11%。
9、RAROC的计算公式
【参考答案】RAROC的计算公式如下：RAROC＝RAR（风险调整收益）÷经济资本其中：RAR＝净收入-经营成本-预期损失
预期损失（EL）＝违约率（PD）×违约损失率（LGD）×违约风险暴露（EAD）
10、商业银行法中规定的关于总行给分行的营运资本占比
【参考答案】商业银行法第十九条：商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的百分之六十。
二、论述简答题
1、自2007年全球金融危机以来，按照二十国集团领导人确定的金融监管改革目标，在金融稳定理事会（FSB）主导下全球主要经济体系携手共建金融监管新框架，请分别从微观、中观和宏观层面论述国际银行监管改革的主要内容。
【参考答案】为有效应对全球金融危机揭示出的金融体系脆弱性，本轮金融监管改革涵盖了微观、宏观和中观三个层面，这三个层面的改革既各有侧重，针对性地解决不同性质的问题；又具有逻辑一致性，相互支持和有机结合。
（1）微观金融机构层面的监管改革。目的是提升单家金融机构的稳健性，强化金融体系稳定的微观基础。微观层面的改革包括：提升金融机构的风险管理能力；全面改革资本充足率监管制度，大幅度提升银行体系吸收损失的能力；引入杠杆率监管，约束银行体系的杠杆效应，缓解去杠杆化的负面影响；建立量化的流动性监管标准，增强单家银行应对短期流
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动性冲击的能力，降低资产负债期限错配程度；改革金融机构公司治理监管规则，引导金融机构建立集团层面的风险治理架构，推动金融机构实施稳健的薪酬机制，确保薪酬发放的数量、期限与所承担的风险暴露及风险存续期更加一致；提高金融机构的透明度要求，增强市场约束等。
（2）中观金融市场层面的监管改革。目的是强化金融市场基础设施建设，修正金融市场失灵。中观层面的改革措施包括：改革国家会计准则，建立单一的、高质量的会计制度；扩大金融监管范围，将不受监管约束或仅受有限约束的准金融机构（“影子银行体系”），如对冲基金、私人资金池、按揭贷款公司、结构化投资实体、货币市场基金等纳入金融监管框架；加强外部评级机构监管，减少利益冲突，降低金融监管以及金融机构对外部评级的依赖程度；改革场外衍生品市场，推动场外交易合约标准化，鼓励通过中央交易对手进行交易；
提高不同金融部门监管标准的一致性，缩小不同金融市场之间监管套利的空间；改革金融交易的支付清算体系，降低风险传染性。
（3）宏观金融系统层面的监管改革。目的是将系统性风险纳入金融监管框架，建立宏观审慎监管制度。宏观层面的改革措施包括：建立与宏观经济金融环境和经济周期挂钩的监管制度安排，弱化金融体系与实体经济之间的正反馈效应；加强对系统重要性金融机构的监管，包括实施更严格的资本和流动性监管标准，提高监管强度和有效性，建立“自我救助”机制，降低“大而不倒”导致的道德风险；对具有全球系统重要性影响的金融机构，还应加强监管当局之间的信息共享和联合行动，建立跨境危机处置安排，降低风险的跨境传递。
2、对非银行金融机构进行监督管理的措施有哪些？
【参考答案】银监会所监管的五类非银行金融机构可分为两大类别、两种属性。一类是汽车金融公司和金融租赁公司，这一类非银行金融机构应遵循银行业的科学监管思路，在防范风险的同时发展业务，即按照资本充足、五级分类、拨备等要求严格监管，并要认真总结过去金融租赁公司办不好的教训，借鉴国际上通行由大银行办金融租赁的做法，实现金融租赁业的科学发展。另一类是信托公司、财务公司、货币经纪公司，应按直接融资而不是间接融资的载体进行管理，不能像商业银行那样进行监管。此类机构主要承担操作风险、管理风险、声誉风险和法律风险，并不承担经济损失的风险，因此更要强调专业团队、风险控制模型、对客户的信息披露和教育以及与时俱进的创新能力等。
当前非银行金融机构的监管工作一要重视信息披露，重视对客户的分析和教育，对这项工作不仅要抓紧，而且要检查到位；二要重视人才结构的调整。进行直接融资，产品创新，技术提高关键是人，要重视人才结构的调整和队伍建设问题；三要重视法律法规和税制的建设，物权法、会计准则的落实和税制上的突破，是当前法规建设的重点，也是真正走上科学发展的道路的基础，要和市场参与者、行业协会等有关方面共同努力把这些工作做好。在风险管理方面要“三个重视”：一是自营和代客要分账、分人、分管；二是要防止关联交易利益冲突对第三者的侵犯，因其所带来的法律风险、声誉风险，比经济损失更严重；三是要更加
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关注个别大集团客户的经营风险。在具体的技术操作上要防止重发行、轻管理，重视物权的管理和平衡性组合管理，做到有效分散风险，发挥产业投资优势，防范股票市场风险。
3、如果一个银行说他的资本充足率已经达到标准，那你作为监管人员，你怎么判断！【参考答案】要判断银行的资本充足率是否已达到标准，应完成以下步骤。
（1）商业银行应每年对内部资本充足评估程序进行一次独立审计，以确保其完整性、准确性和合理性。审计可由内部审计部门或内部审计部门和外部审计机构共同进行，审计范围包括：
①根据业务性质、范围和复杂程度，审查内部资本充足评估程序的合理性。②评估内部资本充足评估程序相关政策和流程执行的有效性。
③检查内部资本充足率与设定目标是否有差距，分析产生这些差距的原因。
④对影响银行内部资本充足评估有效性的重要组成部分进行监督，包括大额信用风险暴露和其他风险集中度的评估情况、内部资本充足评估程序所用参数的准确性及完整性、内部评估使用的情景的合理性和压力测试对各种假设及参数的分析等。
审计结果应及时向高级管理层和董事会报告。商业银行应根据审计结果对内部资本充足评估程序进行调整和更新。
（2）商业银行应保存与内部资本充足评估程序相关的各类重要文档，确保监管部门及其他第三方进行评价。
（3）商业银行应基于当前及未来的资本需求和资本可获得性制定资本规划，确保资本水平长期稳定。资本规划应设定内部资本充足率三年滚动目标。
（4）商业银行应根据银行的发展战略、业务经营规划和风险偏好设定资本充足率目标，并充分考虑对银行资本水平可能产生影响的负面外部因素，包括或有风险暴露、严重且长期的市场衰退等经济、金融市场环境变化及突破风险承受能力的其他事件。
商业银行设定的内部资本充足率目标应高于监管部门确定的最低资本要求。
（5）商业银行的资本规划应兼顾银行的短期和长期资本要求，确保当前资本需求、预计资本支出、目标资本水平和外部资本可获得性与全面风险管理水平及外部经营环境相匹配。
商业银行应确保银行管理人员充分了解资本水平、资本规划及应急预案情况。（6）商业银行用于满足内部资本充足率要求的资本工具，应具备充分抵御风险和吸收损失的能力，其有关定义、扣除和记入规则与《商业银行资本充足率计算指引》存在差异的，应经监管部门认可。
（7）商业银行应通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，检验资本长期目标，并制定应急预案以满足计划外的资本需求。商业银行应急预案应包括紧急筹资成本分析、限制资本占用程度高的业务发展、采用风险缓释措施管理风险等。
银监会专业课考试题答案
