国债期货实行一揽子可交割国债的多券种交割方式，当合约到期进行实物交割时．可交割国债为一系列符合条件的不同剩余期限、不同票面利率的国债品种。因票面利率与剩余期限不同．必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例。这个比例就是转换因子。故本题答案为B。
30.期货交易所实行当日无负债结算制度，应当在( )及时将结算结果通知会员。
A、三个交易日内 B、两个交易日内 C、下一交易日开市前 D、当日
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【知识点】：第3章>第3节>结算 【答案】：D 【解析】：
期货交易所应当在当日及时将结算结果通知会员。 31.下列属于场外期权的有( )。
A、CME集团上市的商品期货期权和金融期货期权 B、香港交易所上市的股票期权和股指期权 C、我国银行间市场交易的人民币外汇期权 D、上海证券交易所的股票期权 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第6章>第1节>期权的基本类型 【答案】：C 【解析】：
CME集团上市的商品期货期权和金融期货期权、香港交易所上市的股票期权和股指期权、上海证券交易所的股票期权以及中国金融期货交易所的股指期权仿真交易合约，均属于场内期权。C属于场外期权，ABD属于常见的场内期权。故本题答案为C。 32.企业通过套期保值，可以降低( )对企业经营活动的影响，实现稳健经营。
A、操作风险 B、法律风险 C、政治风险 D、价格风险 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第4章>第1节>套期保值的定义 【答案】：D
【解析】：
企业通过套期保值，可以减小价格风险对企业经营活动的影响，实现稳健经营。 33.我国5年期国债期货合约的最后交割日为最后交易日后的第( )个交易日。
A、1 B、2 C、3 D、5
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【知识点】：第8章>第2节>国债期货 【答案】：C 【解析】：
我国5年期国债期货合约的最后交割日为最后交易日后的第3个交易日。故本题答案为C。
34.8月1日，大豆现货价格为3800元／吨，9月份大豆期货价格为4100元／吨，某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期，期间发生的持仓费为100元／吨(包含交割成本)，据此该贸易商可以( )，进行期现套利。
A、买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约 B、买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约 C、卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约 D、卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第5章>第3节>期现套利 【答案】：B 【解析】：
如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。本题中大豆期货价格4100元／吨-现货价格3800元／吨=300元／吨持仓费100元／吨。所以该贸易商可以买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约，进行期现套利。
35.下列不属于经济数据的是( )。
A、GDP B、CPI C、PMI D、CPA
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【知识点】：第10章>第2节>商品基本面分析 【答案】：D 【解析】：
选项ABC均属于经济数据，CPA为注册会计师的缩写。故本题答案为D。
36.假设英镑的即期汇率为1英镑兑1．4839美元，30天远期汇率为1英镑兑1．4783美元，这表明30天远期英镑( )。
A、贴水4．53％ B、贴水0．34％ C、升水4．53％ D、升水0．34％ >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第7章>第1节>远期汇率与升贴水 【答案】：A 【解析】：
升(贴)水=(远期汇率-即期汇率)／即期汇率X(12／月数)=(1．4783-1.4839)／1．4839x(12／1)=-0．0453=-4．53％，即30天英镑的远期贴水为4．53％。故本题答案为A。 37.大豆提油套利的做法是( )。
A、购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约 B、购买豆油和豆粕的期货合约的同时卖出大豆期货合约 C、只购买豆油和豆粕的期货合约 D、只购买大豆期货合约 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第5章>第3节>跨品种套利 【答案】：A 【解析】：
大豆提油套利的做法是：购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约，当在现货市场上购入大豆或将成品最终销售时再将期货合约对冲平仓。 B是反向大豆提油套利的做法。
38.外汇现汇交易中使用的汇率是( )。
A、远期汇率 B、即期汇率 C、远期升水 D、远期贴水 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第7章>第1节>远期汇率与升贴水 【答案】：B 【解析】：
外汇现汇交易中使用的汇率是即期汇率。故本题答案为B。
39.( )是目前包括中国在内的世界上绝大多数国家采用的汇率标价方法。
A、直接标价法 B、间接标价法 C、日元标价法 D、欧元标价法 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第7章>第1节>汇率的标价 【答案】：A 【解析】：
直接标价法是目前包括中国在内的世界上绝大多数国家采用的汇率标价方法。 40.标准仓单最主要的形式是( )。
A、厂库标准仓单 B、仓库标准仓单 C、实物标准仓单 D、通用标准仓单 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第3章>第3节>交割 【答案】：B 【解析】：
实践中，可以有不同形式的标准仓单，其中最主要的形式是仓库标准仓单。除此之外，还有厂库标准仓单等形式。故本题答案为B。
二、多选题
1.关于金融期货中的期货套利交易，以下说法正确的是( )。
A、金融期货期现套利交易，促进了期货市场流动性 B、使得期货与现货的价差趋于合理
C、金融现货市场本身具有额外费用低、流动性好等特点，吸引了期现套利交易者 D、一定会使得期货与现货的价差扩大 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第5章>第2节>期货套利的定义与作用 【答案】：A,B,C
【解析】：
期货套利可分为价差套利和期现套利。期货价差套利行为有助于不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成，有助于提高市场流动性。期现套利是指利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易。待价差趋于合理而获利的交易。故本题答案为ABC。
2.目前，我国( )推出了期转现交易。
A、上海期货交易所 B、郑州商品交易所 C、大连商品交易所 D、中国金融期权交易所 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第3章>第3节>交割 【答案】：A,B,C 【解析】：
期转现是国际期货市场中长期实行的交易方式，在商品期货、金融期货中都有着广泛应用。我国大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所都推出了期转现交易。故本题答案为ABC。
3.以下会引起需求水平的变动的因素有( )。
A、本产品价格 B、收入水平 C、偏好
D、相关产品价格 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第10章>第2节>商品基本面分析 【答案】：A,B,C,D 【解析】：
影响商品需求的因素主要有商品自身的价格、替代品和互补品的价格、消费者对商品价格的预期、消费者的收入水平、消费者的偏好、政府的消费政策等。 4.一般来说，期权的行权方式由期权类型为( )决定。
A、美式期权 B、中式期权 C、欧式期权 D、日式期权 >>>点击展开答案与解析
期货从业《期货基础知识》复习题集（第4473篇）
