计量经济学试题 5
一、单项选择题
1. 将一年四个季度对因变量的影响引入到含有截距的回归模型中，则需要引入虚拟变 量的个数
为（
B）
A．4 B.3 C. 2 D. 1
2?在DW检验中，当d统计量为4时，表明（B） A存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关3. 辅助回归模型主要用于检验（ D）
A异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 4. 在修正异方差的方法中，不正确的是（ D）
A加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法
不能判定 D.C. 对模型的对数变换法 D. 两阶段最小二乘法 5. 在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ B） A广义差分法 B.普通最小二乘法 C. 一阶差分法 D. 6. 下列说法正确的是（ B）
A异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关C. 异方差是总体现象 D. 时间序列更容易产生异方差 7. 下列说法正确的有（ C ） A时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要 C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的
德宾两步法
D. 判定系数 R2 不可以用于衡量拟合优度
8?在给定的显著性水平之下，若 DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU, 则当 d L< d < du 时，可认为随机误差项 ( D
A. 存在一阶正自相关
B. 存在一阶负相关
C. 不存在序列相关 D. 存在序列相关与否不能断定
9. 对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有 m 型，则虚拟变量数目为
( A
A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 10 . 说法不正确的是( C ) A. 自相关是一种随机误差现象
B. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用
C.
检验自相关的方法有
F 检验法
个特征的质的因素引入进计 量经济模
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