C.非系统风险 D.违约风险 E.国家风险
5.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括 （ ） 。 A.系统风险 B.信用风险 C.操作风险 D.战略风险
E.声誉风险
6.下列关于信用风险的说法，不正确的是 （ ） 。
A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险 E.信用风险被认为是最为复杂的风险种类
7.下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段,说法正确的是 （ ） 。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制索取—>《银行从业备考考试，保过资料》请咨询QQ：1962930。
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理 E.以上选项都正确
8.国家风险可分为 （ ）。 A.政治风险 B.信用风险 C.社会风险 D.经济风险
E.操作风险
9.下列属于市场风险的有 （ ） 。 A.利率风险 B.股票风险 C.违约风险
D.汇率风险 E.商品风险
10.下列关于资本作用的说法，正确的有 （ ） 。 A.资本为商业银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D.维持市场信心
E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力 11.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括 （ ） 。 A.聘用员工做法和工作场所安全性 B.业务中断和系统失灵 C.客户、产品及业务做法 D.实物资产损坏
E.外部欺诈
12.商业银行风险管理的主要策略包括 （ ） 。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险规避 D.风险隐藏 E.风险补偿 三、判断题
1.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。 （ ）
对 错索取—>《银行从业备考考试，保过资料》请咨询QQ：1962930。
2.《巴塞尔新资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8％。 （ ） 对 错
3.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ） 对 错
4.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 （ ） 对 错
5.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 （ ） 对 错
6.商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。 （ ）
对 错
7.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。 （ ） 对 错
8.国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。 （ ） 对 错 答案部分
一、单项选择题 1.
【正确答案】：A
【答案解析】：参见教材P11—12 2.
【正确答案】：A
【答案解析】：参见教材P11
由于市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的系统性风险特征。 索取—>《银行从业备考考试，保过资料》请咨询QQ：1962930。 3.
【正确答案】：D
【答案解析】：参见教材P6 4.
【正确答案】：D
【答案解析】：参见教材P6
在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式；二是商业银行的风险管理水平。 5.
【正确答案】：D
【答案解析】：参见教材P16 6.
【正确答案】：A
【答案解析】：参见教材P11 7.
【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P24 20%*8%+40%*10%+40%*12%=10.4% 8.
【正确答案】：D
【答案解析】：参见教材P24 期初资产=2+5+4=10万元
期末资产=2*1.3+4*1.25+4*1.15=12.2 百分比收益率=（12.2-10）/10=22% 9.
【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P10 10.
【正确答案】：D
【答案解析】：参见教材P6-7 11.
【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P20
对于操作风险，商业银行可以采取基本指标法、标准法或高级计量法计算。
索取—>《银行从业备考考试，保过资料》请咨询QQ：1962930。 12.
【正确答案】：A
【答案解析】：参见教材P21 13.
【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P20 14.
【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P17 15.
【正确答案】：A
【答案解析】：参见教材P12 16.
【正确答案】：A
【答案解析】：参见教材P12
流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险。 17.
【正确答案】：D
【答案解析】：参见教材P10
投资组合不仅会因为交易对手的直接违约造成损失，而且交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失。 18.
【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P3
预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收；非预期损失通过资本金来应对。索取—>《银行从业备考考试，保过资料》请咨询QQ：1962930。 二、多项选择题 1.
【正确答案】：BCDE
【答案解析】：参见教材P15
风险对冲对管理市场风险非常有效。 2.
【正确答案】：AB
【答案解析】：参见教材P19
核心资本也称一级资本，包括商业银行的权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备。
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