计量经济学论文
利用Eviews软件，做Y对X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7的回归 模型估计的结果如图1：
Y = -0.0008*X1 - 13.3384*X2 - 1.5485*X3 + 0.2608*X4 - 3.8007*X5 - 0.0577*X6 + 0.0193*X7 + 1325.597
R2＝0.9998；F＝8942.48；S.E＝48.0889
四、模型的检验及修正
1、经济意义检验
该模型可初步通过经济意义上的检验，系数符号均符合经济意义。 在其他条件不变的情况下, 农村居民家庭恩格尔系数每增加1元, 居民消费水平平均减少13.3384元；在其他条件不变的情况下,居民家庭可支配收入每增加1元,居民平均消费水平增加0.2608元； 在其他条件不变的情况下, CPI指数每增加1, 居民消费水平下降3.8007；在其他条件不变的情况下，税收每增加1元，居民消费水平下降0.0577元。 2、统计检验
1）拟合优度：R^2=0.9998 ,修正后的R^2=0.9997, 表示了各解释变量联合
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起来能够解释Y的能力很强，同时也说明了模型的拟合度很高，拟合效果非常好。
3）F检验：F=8942.48, 相应的P值几乎为0 , 说明了该方程在统计意义上是极显著的。
4）t检验：X4,X6,X7所对应的t统计量的P值均小于0.05,即常数项和X4、X6、X7对于模型均有意义。
3、计量经济学检验 (1）多重共线性检验
输入命令：cor x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 结果如图2：
1）可以看出存在多重共线性，其中X7与X6的多重共线性比较严重，达到了0.995967；X1与X6的多重共线性也比较严重达到了0.99545。
2）多重共线的消除：根据图1或图2可知，Y与X4关联程度最大。所以，设建立的一元回归方程为：
Y =α+βX4+ε
模型 Y=f(x4) x1 x2 x3 x4 0.4040 (154.0770) x5 x6 x7 R^2 0.9992 修正后的 R^2 0.9992 计量经济学论文 y=f(x4,x1) -0.0024 (-3.6020) 0.4491 (35.4181) 0.3914 (67.1457) 0.3937 (101.3729) 0.4020 (162.8155) 0.446623 (42.2663) 0.4801 (23.3492) 0.4500 (36.9100) 0.4349 (30.0388) 0.4349 (22.3693) 0.9995 0.9995 Y=f(x4,x2) -14.0430 (-2.3666) 0.9993 0.9993 Y=f(x4,x3) -12.102 (-3.192151) 0.9995 0.9995 Y=f(x4,x5) -6.2372 (-2.4741) 0.9994 0.9993 Y=f(x4,x6) -0.0139 (-4.1028) 0.9996 0.9995 Y=f(x4,x7) -0.0046 (-3.7200） 0.9995 0.9995 Y=f(x4,x6,x1) Y=f(x4,x6,x2) Y=f(x4,x6,x3) Y=f(x4,x6,x5) Y=f(x4,x6,x7) Y=f(x4,x6,x2,x5) -0.0007 (-0.5927) -0.0105 (-1.5852) -0.0119 (-3.1810) -0.0111 (-2.1564) 0.9996 0.9995 -6.3386 (-1.1723) 0.9996 0.9996 -3.7482 (0.7219) 0.9996 0.9995 0.4396 -4.2544 -0.0121 (43.1681) (-2.1414(-3.7644) ) 0.4168 (8.5490) 0.9997 0.9996 -0.0244 0.0037 (-1.4246(0.6274) ) 0.9996 0.9995 0.1267 (0.0197) 0.4398 -4.2847 -0.0121 (31.2334) (-1.6723(-3.3923) ) 0.9997 0.9996 所以，建立的多元回归模型为：
Y = 355.5672+0.1267*X2+0.4398*X4-4.2847*X5-0.0121*X6 （2）异方差检验
1）异方差检验——G-Q检验
对样本进行分组，1990年到1997年的前面8个样本为第一组，2003年到2010
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年的后8个样本为第二组。
残差平方和RSS1=1210.337
残差平方和RSS2=1031.487
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则统计量F=RSS2/RSS1=0.8522；取α=0.05 临界值F0.05(8,8)=3.44>0.8522； 所以不存在异方差。
（二）自相关检验 1、残差图法
View→Actual,Fitted,Residual→Residual Graph
结论：根据书上所示，上图意味着随机项之间不存在序列相关。 2、DW检验
因为n＝21，k＝2，取显著性水平α＝0.05 时，查表得d L＝1.22，d U ＝1.42，而dU <1.8609＝DW<4- dU =2.14，所以无自相关。 五、结论
1）预测模型选择
由于经过多重共线性、自相关、异方差的诊断和补救，所以，将选取
Y= 355.5672+0.1267*X2+0.4398*X4-4.2847*X5-0.0121*X6 作为本报告中研究对象的预测模型。其经济含义如下：
平均而言，在其他条件不变的情况下，居民家庭可支配收入变动每变动一个单位，将引起居民消费水平变动0.4398个单位；在其他条件不变的情况下，农村居民家庭恩格尔系数每变动1%，将引起居民消费水平变动0.1267个单位；在其他条件不变的情况下，CPI每变动一个单位，将引起居民消费水平变动-4.284
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